Risikomanagement mit Monte-Carlo-Simulationen.
Szenariomodellierung für mehrere Risiken direkt in HANA — Planer testen Was-wäre-wenn-Szenarien gegen Tausende gemeinsame Stichproben, in Sekunden, ohne eine einzige Zahl zu exportieren.
Die Herausforderung
Warum Teams in der Branche Finanzdienstleistungen nicht weiterkommen.
Szenariowerkzeuge betrachten nur ein Risiko
Unternehmensrisiken umfassen 20 und mehr Faktoren — Währung, Rohstoffe, Lieferanten, Geopolitik, Cyber. Jeder wird meist einzeln modelliert. Die gemeinsame Verteilung — die Zahl, auf die es ankommt — bleibt unsichtbar.
Szenarien laufen einmal im Quartal, in einer Tabelle
Die Geschäftsplanung arbeitet mit rollierenden Prognosen, die Risikoanalyse mit periodischen Punktschätzungen. Beides passt nicht zusammen, also bleiben Szenarien hypothetisch.
Datenbewegung verhindert Iteration
Jedes „Was wäre wenn“ bedeutet: aus BPC in ein Modellierungswerkzeug exportieren, simulieren, zurück importieren. Analysten hören auf, Fragen zu stellen, deren Beantwortung das Werkzeug teuer macht.
Der Ansatz
Wie Initium das auf SAP BAIP umsetzen würde.
Ein konkretes Lösungsmuster, das unsere SAP-BAIP-Architekten für Sie entwerfen und umsetzen würden. Keine Foliensammlung — eine umsetzbare Referenzarchitektur.
Monte-Carlo-Simulationen in HANA PAL
Für jeden Risikofaktor werden Verteilungen definiert und gemeinsame Stichproben tausendfach gezogen. Alles in der Datenbank — kein Export, kein Hin und Her. Ergebnisse in Sekunden statt Stunden.
Werttreiberanalyse nach Segment
Erkennen, welches Risiko am stärksten zur Gesamtvarianz nach Land, Geschäftsbereich oder Markt beiträgt. Gegenmaßnahmen dort priorisieren, wo der Hebel wirklich liegt.
Was-wäre-wenn per Parameteränderung
Den Verteilungsparameter eines Risikos ändern (Mittelwert, Varianz, Korrelation). Neu rechnen. Das neue Ergebnis der gemeinsamen Verteilung sehen. In Gedankengeschwindigkeit iterieren.
Native Anbindung an SAP BPC / SAC Planning
Simulationsergebnisse fließen als vollwertige Eingaben in den bestehenden Planungsprozess — kein separates Silo. Notfallpläne, Kapitalallokation und Absicherungsstrategien teilen dieselben Zahlen.
Der SAP-BAIP-Stack
Die Komponenten, die wir nutzen würden — und warum.
Daten & Analytics
SAP HANA Cloud
Monte-Carlo-Ausführung direkt in der Datenbank — ohne Datenbewegung
KI & ML
SAP Predictive Analysis Library (PAL)
Monte-Carlo-Grundfunktionen, Verteilungsstichproben, Aggregation
Daten & Analytics
SAP Analytics Cloud (Planning)
Simulationsgestützte Planungsmodelle und Dashboards
Anwendung
SAP BPC
Integration der bestehenden Unternehmensplanung
Integration
SAP Integration Suite
Datenlieferungen aus ERP-, Handels- und Marktquellen
Der Nutzen
Wie die Zahlen aussehen.
Richtwerte auf Basis vergleichbarer SAP-BAIP-Projekte mit diesem Muster. Ihre Ausgangslage bestimmt die tatsächliche Veränderung.
Sekunden
pro Szenariolauf
Simulation in der Datenbank ist um zwei Größenordnungen schneller als der Umweg über Tabellen.
Gemeinsame
Sicht auf alle Risiken
Varianz auf Portfolioebene aus korrelierten Risiken, nicht nur Punktschätzungen einzelner Risiken.
1 Modell
gemeinsam mit der Planung
Simulationsergebnisse fließen nativ in BPC / SAC Planning — eine Zahl, eine Aussage.
Wie wir liefern würden
Von der Analyse in den Produktivbetrieb — ohne sechsmonatige Ausschreibung.
Phase 01
2–3 WochenAnalyse
Aktuelle Risikofaktoren, Verteilungen und Korrelationen erfassen. Abdeckung der Szenarien mit dem Risikokomitee abstimmen.
Phase 02
6–10 WochenPilot
Monte-Carlo-Simulation in der Datenbank für 5–8 Risikofaktoren liefern, die Werttreiber-Oberfläche bauen, an bestehende Planungsdaten anbinden.
Phase 03
3–6 MonateSkalierung
Abdeckung der Risikofaktoren erweitern. Workflows für Gegenmaßnahmen-Szenarien ergänzen. Dashboards für die Geschäftsleitung anbinden.
Möchten Sie sehen, wie das in
Ihrer Landschaft aussieht?
30-minütiges Erstgespräch. Wir gehen die Referenzarchitektur mit Ihrem Team durch, dimensionieren den Pilot für Ihre Datenmengen und nennen einen Festpreisumfang für die erste Phase.
Verwandte Anwendungsfälle
Bereit, Intelligenz in Ihre SAP-Landschaft zu bringen?
Sprechen Sie mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten für SAP BAIP und KI. Die meisten Projekte gehen in vier Wochen von der Analyse bis zum ersten Deployment.